Person(s) in Charge
Prof. Dr. Gero Junike
Type
lecture & excerise
KP
6KP
Workload
180h
Hours/Week
3.00h
Exam Type
Oral exam
Access Limits
None
Prerequisites
Stochastik 1
Location
Online
Description
Zeitstetige Finanzmathematik (arbitragefreie Preise für Finanzderivaten): Einführung in stochastische
Differenziale und Integrale; zeitstetiges Marktmodell und Black Scholes Modell, arbitragefreie Preise:
äquivalentes Martingalmaß und bedingte Erwartung, vollständige Märkte, stochastische Zinsmodelle (Vasicek,
Cox Ross Rubinstein), Zinsderivate;
optional: allgemeine Hedgingstrategien, Ausblick auf Levy Prozesse
Semester