Versicherungsmathematik II

Submitted by christiansen on Tue, 01/23/2018 - 10:12
Person(s) in Charge
Prof. Dr. Marcus Christiansen
Type
3 V + 1 Ü
KP
6KP
Workload
180h
Hours/Week
4.00h
Exam Type
Klausur oder mündliche Prüfung
Access Limits
None
Prerequisites
Stochastik
Location
Uni Oldenburg, Campus Wechloy
Description

Aufbauend auf der Vorlesung Risikotheorie beschäftigt sich die Vorlesung mit fortgeschrittenen stochastischen Modellen in der Versicherungsmathematik. Insbesondere werden folgende Themen behandelt:

  • Approximationen höherer Ordnung für Gesamtschadenverteilungen
  • Ruinwahrscheinlichkeiten für Versicherungsportfolios mit Großschäden
  • Konfidenzschätzungen für Prämien und Deckungsrückstellungen mittels der Delta-Methode
  • Stochastische Modellierung von demographischen Trendrisiken
Semester